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国债期货全市场交割业务演练将启动

日期:2019-2-21(原创文章,禁止转载)

国债期货全市场交割业务演练将启动

时间:2013-11-4 7:04:45   □本报记者 熊锋

国债期货上市已近2个月的时间,TF1312合约即将成为国债期货重返资本市场的首个交割合约。为了备战国债期货首次交割,中国金融期货交易所2日举办了国债期货交割日照治疗癫痫病最好的医院业务培训班。

中国证券报记者获悉,中金所决定于11月23日启动国债期货全市场交割业务演练。

交割是联系国债期现货市场的纽带,是期现货市场价格收敛的保障。据郑州军海医院官方网站了解,5年期国债期货合约采用实物交割方式,最后交易日为合约到期月份的第二个星期五,最后交割日为最后交易日后的第三个交易日。以此推算,TF1312合约最后交易日为12月13日。

为保证首次交割的顺利进行,中金所将组织开展密集的演练测试,并将于近期向会员单位下发通知。据悉,国债期货将于11月11日至14日连续四个交易日进行TF1311合约的仿真交割测试。11月16日将组织部分会员参与交割业务演练。11月23日将进行国债期货交割业务的通关测试,业务演练将面向全市场。

“11月8日仿真交割系统将上线,由于国债期货采取滚动交割方式,交割要在四个交易日内完成,依次为意向申报日、交券日、配对缴款日和收券日。因此,演练测试时间可能较长”,知情人士透露。

鉴于我国国债存管体系的原因,国债期货涉及到银行间、跨市场交割的问题。在同市场交割时,卖方先把国债转入中金所在同一托管机构的债券账户,再从中金所军海官方网站账户把国债划入买方在同一托管机构的账户。而跨市场交割则要通过中金所账户的转托管方式实现。

为减小交割违约风险,《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交割细则》增加了交割门槛的相关规定。根据规定,国债期货最小治疗癫痫病发作的有效方法交割数量为10手。最后交易日收市后,同一客户号净持仓低于10手的,交易所按照交易编码首先选择不满足交割要求的持仓进行对冲平仓,再选择持仓量最小的持仓进行对冲平仓。客户一方持仓不满足交割要求的,应当通过交易所向对方支付持仓合约价值1%的补偿金,并向交易所支付持仓合约价值 1%的惩罚性违约金。

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